Backtest na Plataforma

Backtest é rodar a sua estratégia sobre dado histórico e ver o que teria acontecido. É a forma mais rápida de descartar uma ideia ruim — e a forma mais rápida de se enganar, se feito sem método.

No Profit, o backtest roda sobre estratégias programadas no Editor de Estratégias em NTSL (Nelogica Trading System Language), a linguagem própria da Nelógica, de sintaxe parecida com Pascal. O relatório de performance sai da própria plataforma.

• Linguagem no Profit: NTSL (Editor de Estratégias, versões Pro e Ultra).
• Modo de execução: tick a tick para decisão; OHLC só para triagem.
• Amostra mínima: 100 operações; 300+ para day trade.
• Parâmetros otimizados: 2 a 3, com 30+ operações por parâmetro.
• Custos: sempre configurados, com o valor real da sua corretora.

• Configure custos e slippage antes de rodar. Backtest bruto é a mentira mais comum do mercado. Em WIN, custo de ida e volta com RLP é cerca de 2,5 pontos por contrato.
• Rode sempre em tick a tick para qualquer conclusão que vá virar decisão.
• Separe dado que você não vai olhar e valide fora da amostra. Depois, walk-forward.
• Prefira poucos parâmetros. Cada parâmetro extra é uma alça a mais para o sobreajuste.
• Procure platô, não pico. Se o resultado despenca quando você muda o parâmetro em 1, era coincidência.
• Complemente com Monte Carlo sobre a série de operações: backtest dá um caminho, Monte Carlo dá a distribuição de caminhos possíveis.
• Use o Replay para checar visualmente algumas operações do backtest. Você vai descobrir execuções que não fariam sentido ao vivo.

Fortes:

• Descarta ideias ruins em minutos, sem custo.
• Gera amostra grande de setups raros, impossível de acumular ao vivo.
• Fornece as métricas (expectância, drawdown, MAE/MFE) que o diário levaria meses para produzir.
• Rodando dentro da mesma plataforma de execução, elimina divergência de dados entre teste e operação.

Limitações:

• Não reproduz slippage nem fila de execução. Sua ordem limitada sempre executa no teste; no real, nem sempre.
• Não reproduz o trader. A estratégia do backtest nunca hesita, nunca antecipa, nunca dobra o lote.
• Qualidade e profundidade do histórico limitam o teste, especialmente em intradiário.
• Facilita otimizar, e otimizar demais é sobreajustar.
• Passado é passado: mudança de regime, de custo ou de microestrutura invalida o resultado.

• Rodar em OHLC e concluir sobre estratégia de alvo curto.
• Testar sem custo e sem slippage.
• Ajustar parâmetro até o resultado ficar bonito e chamar isso de desenvolvimento.
• Concluir com 30 operações.
• Reportar o resultado da otimização como desempenho esperado.
• Ir direto do backtest para o lote cheio, sem passar por replay, simulador e conta pequena.
• Ignorar que o backtest não tem você dentro — e você é a variável mais instável do sistema.

Um trader programa em NTSL um setup de rompimento da máxima dos últimos 20 candles no WIN, com stop de 100 pontos e alvo de 200. Roda o backtest de 2 anos em modo OHLC: +218%, 640 operações, Profit Factor 1,8.

Antes de comemorar, refaz o mesmo teste em tick a tick. O resultado cai para +71%, com Profit Factor 1,24. A diferença tem uma causa específica: em várias operações, o preço tocava o stop e o alvo dentro do mesmo candle. No modo OHLC a plataforma assumiu o alvo; no tick a tick, o stop veio primeiro na maioria dos casos.

Ele então configura os custos reais (2,5 pontos de ida e volta com RLP, mais 1,2 ponto de slippage medido no histórico dele). Com 640 operações, isso são cerca de 2.400 pontos consumidos — o resultado cai para +38%, Profit Factor 1,11.

Continua positivo, mas agora a leitura é honesta: a margem é estreita e qualquer piora de execução leva a estratégia para o vermelho. Ele testa fora da amostra no último ano e obtém +9% — coerente com a margem apertada, não com os +218% iniciais.

A decisão final é operar, mas com lote pequeno e monitorando o Profit Factor a cada 100 operações. Se ele tivesse usado o número original, teria entrado com lote calculado sobre uma expectativa 5 vezes maior do que a real.