Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico, popularizado por George Lane nos anos 1950, mede onde o fechamento atual está em relação à faixa entre máxima e mínima dos últimos N períodos, numa escala de 0 a 100. A lógica de Lane: em tendência de alta os preços tendem a fechar perto das máximas; quando param de fazer isso, o momentum está mudando antes do preço virar.

Com o período padrão 14:

`` %K = 100 × (Fechamento − Mínima14) / (Máxima14 − Mínima14) %D = SMA de 3 períodos do %K ``

• Mínima14 / Máxima14 = menor mínima e maior máxima dos últimos 14 candles.
• Estocástico rápido: %K cru + %D (média de 3).
• Estocástico lento (o mais usado): o %K é suavizado com média de 3 antes ("slow %K" = %D rápido), e o %D é a média de 3 desse %K lento. Configuração típica: (14, 3, 3).
• Leitura: %K = 80 significa que o fechamento está nos 80% superiores da faixa dos últimos 14 períodos.

• Painel separado com duas linhas (%K mais rápida, %D mais lenta) entre 0 e 100.
• Linhas de referência em 80 (sobrecompra) e 20 (sobrevenda).
• Visualmente mais "nervoso" que o RSI — atinge os extremos com muito mais frequência.

• Sobrecompra (> 80) / sobrevenda (< 20): faixa esticada — como no RSI, é alerta, não gatilho.
• Cruzamento %K × %D: %K cruzando %D para cima na zona de sobrevenda = sinal de compra clássico; para baixo na sobrecompra = venda.
• Divergência de alta: preço faz fundo mais baixo, estocástico faz fundo mais alto.
• Divergência de baixa: preço faz topo mais alto, estocástico faz topo mais baixo — Lane considerava a divergência o sinal principal do indicador.
• Em tendência forte: o estocástico gruda acima de 80 (alta) ou abaixo de 20 (baixa) — isso indica FORÇA, não reversão iminente.

• Range/lateralidade (melhor cenário): comprar cruzamento de alta abaixo de 20 no suporte do range; vender cruzamento de baixa acima de 80 na resistência.
• A favor da tendência: em tendência de alta, usar apenas os sinais de compra (estocástico voltando de sobrevenda) e ignorar os de venda.
• Day trade WIN/WDO: estocástico lento (14,3,3) no 5 min em dias sem tendência (dia de range da manhã) para operar as extremidades; em dia de tendência, desligar ou usar só divergências.
• Combinações: estocástico (timing) + média longa ou ADX (filtro de regime) é a dupla natural; estocástico + Bollinger para reversões nos extremos da banda.

• Padrão: 14, 3, 3 (lento).
• Rápido: 5, 3, 3 ou 8, 3, 3 — mais sinais no intraday.
• Suave: 21, 5, 5 ou 14, 5, 5.
• Zonas: 80/20 padrão; 70/30 em versões mais curtas.

• Excelente timing em mercado lateral — vira antes do RSI por construção.
• Cruzamento %K × %D dá gatilho objetivo, não só zona.
• Divergências antecipam bem perda de momentum.

• Muito ruidoso em tendência forte: dispara venda cedo demais repetidas vezes contra o movimento.
• Extremos são frequentes — sem filtro de contexto a taxa de acerto é baixa.
• Depende da faixa máx/mín recente: gaps e candles anômalos distorcem a leitura.

• Vender toda sobrecompra em tendência de alta (o clássico "morrer na frente do trem").
• Usar a versão rápida em tempo gráfico curto e ser serrado pelo ruído.
• Ignorar que o sinal bom exige as duas coisas: zona extrema E cruzamento (ou divergência).
• Confundir estocástico grudado no extremo (força) com esticado (reversão).

WDO, gráfico de 5 min, dia sem agenda: o dólar abre e forma um range claro de 40 pontos. Na terceira ida ao fundo do range, o estocástico lento (14,3,3) cai abaixo de 20 e o %K cruza o %D para cima, junto de um candle de pavio inferior no suporte. O trader compra, stop abaixo do range, alvo no topo do range. O preço sobe, o estocástico atravessa até acima de 80 na resistência e cruza para baixo — ele inverte a lógica e realiza a compra ali mesmo. Repetiu o jogo do range enquanto o dia continuou lateral e parou de operar quando o preço rompeu o range à tarde com volume (regime mudou).

• https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
• https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
• https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/stochastic-oscillator-fast-slow-and-full